Performance de portefeuille

Ce livre, qui porte sur la gestion de portefeuilles financiers, analyse plus particulierement la mesure de leur performance. Sa principale originalite reside dans la presentation des differentes mesures de performance, de leurs domaines d'application et de leurs limites.
„X La partie 1 etudie l'evaluation des actifs financiers et permet de faire le lien avec des problematiques connexes de la finance de marche : efficience informationnelle, evaluation des actifs financiers et methodes de valorisation.
„X La partie 2 reprend, analyse et complete les mesures de performance les plus courantes : mesures traditionnelles, mesures fondees sur le CAPM, mesures contemporaines les plus utilisees et les plus pertinentes.
„X La partie 3 examine des problematiques specifiques : methodes d'attribution, tests de persistance, standards de presentation de la performance.
Cette edition comprend deux nouveaux chapitres :
„X Typologie des principales mesures de performance : alpha de Jensen, ratio de Black-Treynor, ratio de Sharpe, etc.
„X Standards de presentation de la performance avec un eclairage particulier sur les normes GIPSR (Global Investment Performance Standards) et les normes internationales de calcul et de presentation de la performance.